Mis Algoritmos
La lista de tus algoritmos guardados, con sus métricas y los filtros de robustez para saber si son sólidos.
Mis Algoritmos es tu biblioteca de estrategias. Aquí viven todos los algoritmos que descubriste con el Creador (o importaste). Cada uno trae su «hoja de vida»: cuánto rinde, qué tan estable es y si pasó las pruebas de robustez. Desde aquí decides cuáles llevar a un portafolio o a operar en vivo.
Cómo leer las métricas
| Métrica | Qué significa | Mejor cuando… |
|---|---|---|
| Sharpe | Rentabilidad ajustada al riesgo | más alto (>1 es bueno) |
| Win Rate | % de operaciones ganadoras | más alto |
| Profit Factor (PF) | ganancias ÷ pérdidas | más alto (>1 gana dinero) |
| Drawdown (DD) | la peor caída desde un pico | más bajo (cercano a 0) |
| Trades | número de operaciones probadas | más alto (más confiable) |
Los filtros de robustez (lo más importante)
Que un algoritmo rinda bien en el pasado no significa que rinda bien en el futuro. Por eso TradingNote pasa cada algoritmo por tres pruebas independientes que entras a ver con «View statistics»:
- DSR (Deflated Sharpe Ratio): corrige el Sharpe por la cantidad de combinaciones probadas. Un DSR alto significa que el resultado no fue suerte.
- Walk-Forward: prueba el algoritmo en períodos que no usó para «aprender», simulando cómo se habría comportado en el tiempo real.
- Multiverso: corre miles de variaciones para ver si el algoritmo sigue funcionando bajo condiciones distintas, o si solo funcionaba en un escenario afortunado.
Confía en los algoritmos que pasan los tres filtros. Un Sharpe altísimo pero que NO pasa Multiverso suele ser «overfitting»: una estrategia ajustada al pasado que se rompe en cuanto el mercado cambia.