Monte Carlo

Pone a prueba la solidez de un sistema simulando miles de escenarios posibles, no solo el que ocurrió.

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El análisis Monte Carlo responde a una pregunta clave: «¿tuve suerte, o mi sistema es de verdad sólido?». Toma tus operaciones y las reordena y varía miles de veces para construir miles de historias alternativas. Así ves no solo el resultado que ocurrió, sino el rango de resultados que podrían haber ocurrido.

Pantalla de análisis Monte Carlo
Monte Carlo simula miles de variaciones para estimar drawdowns probables y la solidez del sistema.

Para qué te sirve

  • Estimar el peor drawdown probable: cuánto podrías llegar a perder en una mala racha realista.
  • Ver si la curva de ganancias se mantiene en la mayoría de los escenarios, o solo en el afortunado.
  • Dimensionar tu tamaño de operación con realismo, sabiendo qué puede pasar en el peor caso.

No mires solo el escenario promedio. Fíjate en el peor 5%: si tu sistema sobrevive ahí, estás mejor preparado para la realidad del mercado.