Monte Carlo

Testa a solidez de um sistema simulando milhares de cenários possíveis, não só o que aconteceu.

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A análise Monte Carlo responde a uma pergunta-chave: «tive sorte, ou meu sistema é realmente sólido?». Pega suas operações e as reordena e varia milhares de vezes para construir milhares de histórias alternativas. Assim você vê não só o resultado que aconteceu, mas a faixa de resultados que poderiam ter acontecido.

Tela de análise Monte Carlo
Monte Carlo simula milhares de variações para estimar drawdowns prováveis e a solidez do sistema.

Para que serve

  • Estimar o pior drawdown provável: quanto você poderia realisticamente perder em uma sequência ruim.
  • Ver se a curva de ganhos se mantém na maioria dos cenários, ou só no afortunado.
  • Dimensionar seu tamanho de operação com realismo, sabendo o que pode acontecer no pior caso.

Não olhe só o cenário médio. Foque nos piores 5%: se o seu sistema sobrevive ali, você está mais preparado para a realidade do mercado.