Backtesting
Teste uma estratégia contra dados históricos com custos reais antes de arriscar dinheiro.
Backtesting significa «testar para trás»: pegar uma estratégia e ver como ela teria se comportado no passado, usando dados históricos reais. O TradingNote inclui os custos de verdade (comissão, swap, spread), então o resultado é realista e não uma fantasia otimista. É a etapa de validação antes de colocar dinheiro em jogo.
Como funciona
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Escolha o que testar
Você seleciona o algoritmo ou estratégia, o instrumento, o timeframe e o intervalo de datas histórico sobre o qual quer testar.
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Execute o backtest
A plataforma simula, vela por vela, cada operação que a estratégia teria feito, aplicando os custos reais.
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Leia os resultados
Você obtém a curva de equity, as métricas (Sharpe, Profit Factor, Drawdown…) e a lista de operações simuladas, para julgar se a estratégia vale a pena.
Existem backtests «pesados» (intervalos longos ou muitas combinações) cuja cota mensal depende do seu plano. Se acabar, você pode continuar no mês seguinte ou fazer upgrade.
Um backtest excelente NÃO garante lucros futuros. Combine-o sempre com os filtros de robustez de «Meus Algoritmos» (DSR, Walk-Forward, Multiverso) para descartar o sobreajuste.