Meus Algoritmos
A lista dos seus algoritmos salvos, com suas métricas e os filtros de robustez para saber se são sólidos.
Meus Algoritmos é a sua biblioteca de estratégias. Aqui vivem todos os algoritmos que você descobriu com o Criador (ou importou). Cada um traz seu «currículo»: quanto rende, quão estável é e se passou nos testes de robustez. Daqui você decide quais levar a um portfólio ou operar ao vivo.
Como ler as métricas
| Métrica | O que significa | Melhor quando… |
|---|---|---|
| Sharpe | Retorno ajustado ao risco | mais alto (>1 é bom) |
| Win Rate | % de operações vencedoras | mais alto |
| Profit Factor (PF) | ganhos ÷ perdas | mais alto (>1 ganha dinheiro) |
| Drawdown (DD) | a pior queda desde um pico | mais baixo (perto de 0) |
| Trades | número de operações testadas | mais alto (mais confiável) |
Os filtros de robustez (o mais importante)
Um algoritmo render bem no passado não significa que renderá bem no futuro. Por isso o TradingNote passa cada algoritmo por três testes independentes que você abre com «View statistics»:
- DSR (Deflated Sharpe Ratio): corrige o Sharpe pela quantidade de combinações testadas. Um DSR alto significa que o resultado não foi sorte.
- Walk-Forward: testa o algoritmo em períodos que ele não usou para «aprender», simulando como teria se comportado no tempo real.
- Multiverso: roda milhares de variações para ver se o algoritmo continua funcionando sob condições diferentes, ou se só funcionava em um cenário afortunado.
Confie nos algoritmos que passam nos três filtros. Um Sharpe altíssimo que NÃO passa no Multiverso costuma ser «overfitting»: uma estratégia ajustada ao passado que quebra assim que o mercado muda.