Backtesting
Prueba una estrategia contra datos históricos con costos reales antes de arriesgar dinero.
Backtesting significa «probar hacia atrás»: tomar una estrategia y ver cómo se habría comportado en el pasado, usando datos históricos reales. TradingNote incluye los costos de verdad (comisión, swap, spread), así que el resultado es realista y no una fantasía optimista. Es el paso de validación antes de poner dinero en juego.
Cómo funciona
- 1
Elige qué probar
Seleccionas el algoritmo o estrategia, el instrumento, el timeframe y el rango de fechas histórico sobre el que quieres probar.
- 2
Ejecuta el backtest
La plataforma simula vela por vela cada operación que la estrategia habría hecho, aplicando los costos reales.
- 3
Lee los resultados
Obtienes la curva de equity, las métricas (Sharpe, Profit Factor, Drawdown…) y la lista de operaciones simuladas, para juzgar si la estrategia vale la pena.
Hay backtests «pesados» (rangos largos o muchas combinaciones) cuyo cupo mensual depende de tu plan. Si te quedas sin cupo, podrás seguir el mes siguiente o subir de plan.
Un backtest excelente NO garantiza ganancias futuras. Combínalo siempre con los filtros de robustez de «Mis Algoritmos» (DSR, Walk-Forward, Multiverso) para descartar el sobreajuste.