Mostrando 2 artículos con la etiqueta Sharpe.
Optimizaste 1,000 parámetros y encontraste un Sharpe de 2.1. Felicidades — y casi seguro estás torturando datos. El DSR de López de Prado te dice cuándo el Sharpe es real.
Entrenar y validar en la misma ventana temporal es el error más común en backtest retail. Walk-Forward Analysis lo elimina. Te muestro cómo aplicarlo correctamente.