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Estadística3 de mayo de 20261 min read

Qué es el Deflated Sharpe Ratio (DSR) y por qué tu Sharpe puede estar mintiéndote

Optimizaste 1,000 parámetros y encontraste un Sharpe de 2.1. Felicidades — y casi seguro estás torturando datos. El DSR de López de Prado te dice cuándo el Sharpe es real.

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